如何计算持续期

介绍

债券持续期（Duration）是衡量债券价格对利率变动的敏感度的关键指标。投资者和分析师在评估债券投资组合的风险与收益时，持续期发挥着至关重要的作用。以下是关于如何计算持续期的一些常见问题及其解答。

常见问题解答

什么是债券持续期？

持续期是衡量债券价格对利率变动敏感度的指标，它反映了债券现金流加权平均到期时间。简单来说，持续期越长，债券价格对利率变动的敏感度越高。

如何计算债券的持续期？

债券持续期的计算公式为：

[ D = frac{sum_{t=1